El modelo del cisne negro

En un mundo rodeado de incertidumbre y caos, el modelo del cisne negro emerge como una herramienta valiosa para comprender eventos sorprendentes e impredecibles. A lo largo de la historia, eventos aparentemente insignificantes han tenido un impacto descomunal en la sociedad y la economía mundial. Desde la caída de la bolsa en 1929 hasta la reciente crisis financiera, estos acontecimientos imprevisibles, conocidos como cisnes negros, han sacudido nuestros paradigmas y desafiado nuestra capacidad de predicción. En este artículo, exploraremos en qué consiste el modelo del cisne negro, cómo ha influido en nuestra percepción de los sucesos trascendentales y cómo podemos utilizarlo como una herramienta para anticipar y adaptarnos a los cambios vertiginosos del mundo actual. ¡Prepárate para adentrarte en el fascinante mundo de los cisnes negros!

Este tipo de evento es algo que puede aportar mucho al mercado o puede suponer un gran cambio en la apariencia del mundo. Es imposible predecir la ocurrencia de tal evento en un momento o lugar dado.

Origen

Nassim Nicolas Taleben su libro, El Cisne negro, introdujo por primera vez el modelo del cisne negro como una idea que demostraba lo imposible que es predecir los eventos del cisne negro, a menos que uno tenga conocimiento sobre cada entidad que existe en un momento y lugar determinados. Según Wikipedia:

La teoría del cisne negro o teoría de los eventos del cisne negro es una metáfora que describe un evento que llega como una sorpresa, tiene un efecto importante y, a menudo, se racionaliza de manera inapropiada después del hecho con el beneficio de la retrospectiva.

Taleb escribió sobre la idea del cisne negro en 2007, antes de la crisis financiera de 2008. Sin embargo, en 1697, los exploradores holandeses liderados por Willem de Flamin se convirtieron en los primeros europeos en ver cisnes negros en Australia Occidental. Posteriormente, el término cambió a la idea de que lo que se percibía como imposible luego sería refutado.

Características de los eventos del cisne negro

Taleb argumentó que los eventos del cisne negro son tan raros que son imposibles de prever. Por lo tanto, es importante asumir siempre que los acontecimientos del cisne negro son una posibilidad y tratar de planificar en consecuencia. Sin embargo, los acontecimientos del cisne negro seguirán teniendo consecuencias devastadoras.

Utilizando las ideas de la crisis financiera de 2008 y el concepto del cisne negro, Taleb argumentó más tarde que permitir que los sistemas defectuosos fallen en realidad los fortalece contra futuros cataclismos del cisne negro. También argumentó, por el contrario, que los sistemas que cuentan con soporte y están aislados del riesgo son, en última instancia, más vulnerables a pérdidas catastróficas cuando se enfrentan a eventos raros e impredecibles.

Basado en criterios de Taleb:

  1. Este evento es una sorpresa (para el observador) ya que es tan raro que incluso se desconoce la posibilidad de que ocurra;
  2. El impacto del evento es significativo tanto a nivel macro como micro.
  3. Una vez que se registra la primera instancia del evento, se racionaliza en retrospectiva como si se hubiera esperado. Es decir, había datos relevantes disponibles pero no fueron considerados en los programas de mitigación de riesgos. Lo mismo se aplica a la percepción personal del individuo.

Según Taleb, las herramientas estándar de probabilidad y predicción, como el distribución normal, no se aplican ya que dependen de una población grande y de tamaños de muestra anteriores que, por definición, nunca están disponibles para eventos raros. Extrapolar o utilizar estadísticas basadas en sucesos pasados ​​no es útil para predecir eventos del cisne negro; Tales predicciones pueden potencialmente hacernos más vulnerables a eventos aleatorios con consecuencias devastadoras.

Descripción

La teoría del cisne negro se refiere a sucesos imprevistos a gran escala que son difíciles de pronosticar. No existe ningún modelo científico que pueda pronosticar estos sucesos. Estos acontecimientos ocurren no sólo en los negocios, la política y la naturaleza, sino también en los mercados financieros.

Los sucesos son de escala significativa y pueden caracterizarse como eventos de cisne negro positivos o negativos. Un suceso de cisne negro positivo es aquel que tiene una consecuencia beneficiosa. Por ejemplo, Internet nos permitió comunicarnos con casi todos los habitantes del planeta. Nadie lo consideró, sin embargo, las ventajas son enormes y crecen día a día.

Un evento de cisne negro negativo es aquel que tiene una consecuencia negativa o de gran tamaño. Como el ataque al World Trade Center del 11 de septiembre o el colapso de Lehman Brothers. Ambos incidentes provocaron una crisis del mercado financiero mundial.

Otra característica distintiva de los sucesos del cisne negro es que no se repiten, lo que hace que modelarlos sea un desafío. La quiebra de Lehman Brothers en 2008 fue uno de esos incidentes que tomó por sorpresa a los mercados financieros. Causó un efecto dominó no sólo en los mercados estadounidenses, sino también en los mercados financieros de todo el mundo. No hay duda de que el riesgo de otro Lehman es significativo, pero los estándares para prestar o pedir prestado son más estrictos ahora al otorgar crédito a los clientes, lo que bien podría ayudar a detener un evento de este tipo en todo el mundo. Aunque los incidentes del cisne negro parecen tener una connotación negativa, la noción no se limita a acontecimientos desagradables. El punto de vista del individuo determina si el incidente es favorable o negativo.

Un día horrible en el mercado de valores, por ejemplo, puede ser visto como un evento favorable por un inversionista con posiciones cortas agresivas, pero como un mal evento por un inversionista que ha invertido significativamente en el mercado.

Dinámica de los eventos del cisne negro

Cuando la brecha entre lo que sabemos y lo que creemos saber crece peligrosamente, se produce un “cisne negro”. Esta idea está ligada a la incertidumbre y al aprendizaje. El incidente del cisne negro suele tomar por sorpresa al espectador.

La aparición del cisne negro, por otro lado, depende en gran medida del observador. Lo que es una sorpresa de cisne negro para un pavo no lo es para su carnicero; por lo tanto, el objetivo esencial es evita convertirte en el pavo estudiando y encontrando puntos débiles para evitar sorpresas.

Todo tipo de eventos tienen un impacto en la bolsa y otros mercados financieros. El Lunes Negro, el colapso del mercado de valores de 1987 y el auge de las puntocom de 2000 fueron relativamente “modelables”, mientras que los ataques del 11 de septiembre y la pandemia de COVID-19 no lo fueron. Se puede afirmar que había señales rojas en el Bernie Madoff Estafa Ponzi.

La idea es que todos queremos saber qué pasará en el futuro, pero no podemos. Podemos modelar y pronosticar ciertas cosas, pero no los eventos del cisne negro, que causan problemas psicológicos y prácticos:

  • ¿Es posible predecir el cisne negro o es sólo la suerte o el destino lo que determina qué organización sobrevivirá y cuál fracasará?
  • ¿Hay alguna manera de hacerlo bien en un evento del cisne negro? Diferentes investigadores han sugerido diferentes enfoques para gestionar el evento del cisne negro.

El Informe técnico de KPMG (2013) establece que al garantizar el flujo de información independiente y transparente dentro del proyecto, la gerencia y las partes interesadas del proyecto tendrán la oportunidad de obtener información independiente del proyecto y evitar fallas catastróficas del proyecto, sin importar cuán complejo o desafiante sea el proyecto.

Es un incidente potencialmente fatal si no se maneja adecuadamente. El siguiente es un resumen de algunos de los rasgos que han compartido muchos de los incidentes del cisne negro que han ocurrido.

  • La respuesta a emergencias y la resolución de escenarios son dos cosas muy distintas. No se trata sólo de responder a la crisis; también se trata de buscar soluciones al problema
  • Los problemas deben resolverse periódicamente. Son soluciones únicas que no se pueden replicar utilizando prácticas establecidas. La razón fundamental de un problema no siempre está clara y puede requerir un trabajo adicional por parte de los líderes para identificar la fuente subyacente. Además, es posible que la empresa necesite probar numerosas opciones antes de decidirse por la ideal.

Los empleados pueden ser menos productivos si están aprensivos, inseguros o preocupados. Como se dijo anteriormente, un evento de cisne negro cambia las reglas del juego para quienes lo experimentan o son influenciados por él. El mundo nunca volverá a ser el mismo para ellos, ni para la audiencia que pudo haber observado cómo se desarrollaba esta tragedia. Taleb sostiene que el ataque del 11 de septiembre fue un suceso del cisne negro. Otros sucesos del cisne negro incluyen la crisis crediticia de 2008, el colapso de Lehman Brothers en 2008, la fuga de petróleo de BP en el golfo de 2010 y el terremoto y tsunami de Japón en 2011.

Eventos notables del cisne negro

A lo largo de la historia, ha habido varios eventos de cisnes negros notables. Aquí hay cinco destacados del mundo de las finanzas:

La crisis financiera asiática de 1997

La crisis financiera asiática de 1997 fue una serie de devaluaciones monetarias que se extendieron por numerosas economías asiáticas, comenzando con la depreciación del baht en Tailandia frente al dólar estadounidense. Como resultado de la crisis posterior, las monedas asiáticas cayeron hasta un 38% y las acciones mundiales cayeron más de un 60%.

El colapso de las “puntocom”

Muchas empresas en línea se fundaron como resultado del importante desarrollo del uso de Internet en las décadas de 1980 y 1990. Sin embargo, muchas de estas empresas colapsaron después de un tiempo. Además, muchos de los que tuvieron éxito tenían precios excesivamente excesivos. Varias empresas de Internet quebraron entre 2000 y 2002, lo que provocó pérdidas considerables para los inversores. La crisis de las puntocom destruyó aproximadamente un billón de dólares en valor de acciones. Durante la caída de las puntocom, el NASDAQ Composite perdió el 78% de su valor.

Ataques del 11 de septiembre

El 11 de septiembre de 2001, la Bolsa de Nueva York y el Nasdaq cerraron debido al ataque a las Torres Gemelas del World Trade Center de Nueva York. Las acciones cayeron durante la primera semana de operaciones después del 11 de septiembre, y el mercado de valores perdió 1,4 billones de dólares en una semana.

La crisis financiera mundial de 2008

Lehman Brothers se declaró en quiebra en 2008 como resultado de la crisis financiera mundial, la mayor declaración de quiebra en la historia de Estados Unidos. Más de 25.000 empleados de Lehman fueron despedidos y el valor de mercado de la empresa se redujo en más de 46.000 millones de dólares. Al final se perdieron más de 10 billones de dólares en los mercados de valores mundiales.

Brexit

Mucha gente quedó desconcertada en junio de 2016 cuando el Reino Unido votó a favor de salir de la Unión Europea en un referéndum. Como resultado, la libra esterlina cayó a su nivel más bajo en 31 años frente al dólar estadounidense. La votación del Brexit eliminó casi 2 billones de dólares de valor en los mercados globales.

Caso de estudio

El meteórico ascenso de Hard Seltzer a 5 mil millones de dólares en ingresos en menos de cinco años ha sido nada menos que asombroso, pero ¿podría haberse predicho? ¿Y qué sigue en la rápida evolución de esta categoría de rápido crecimiento? Estas son las preguntas que nos propusimos abordar en el análisis que sigue.

Los Hard Seltzers son una bebida que combina agua con gas, sabores de frutas y alcohol. Han conquistado el mercado, logrando aumentos de ventas de tres dígitos año tras año y provocando una importante escasez de suministro en los veranos de 2018 y 2019. Atraen a una generación más joven de bebedores y están reforzados por el estrellato en las redes sociales.

A pesar de la reciente caída de las ventas y la creciente competencia de marcas establecidas de alcohol que se unen al sector, las marcas White Claw y Truly mantienen una participación de mercado del 75%. Ambos eran nuevos en la escena cuando debutaron en 2016, pero rápidamente establecieron una ventaja competitiva significativa al ser los primeros en capitalizar los crecientes requisitos de los clientes y convertirse en sinónimo del ascenso de la categoría.

Cuando se adoptó el enfoque para analizar los datos, surgió Trendscope, una tecnología de inteligencia del consumidor que emplea inteligencia artificial para absorber, analizar y vincular los temas de discusión que millones de personas están discutiendo activamente en línea. Con una calificación de precisión de predicción de tendencias del 89%, transforma esta investigación en una comprensión longitudinal sofisticada del comportamiento del cliente y pronostica lo que sigue. Para ponerlo a prueba, examinamos datos de 2016, cuando se lanzó originalmente White Claw, para examinar las conversaciones sobre bebidas alcohólicas.

Al analizar los impulsores clave de la conversación en línea antes de 2017, es fácil ver que la categoría Hard Seltzer estaba lista para despegar. Las necesidades estaban presentes y crecían rápidamente.

Gestión de eventos del cisne negro

Un cisne negro es un acontecimiento improbable con tres características distintas. Es inesperado, tiene un impacto significativo y brindamos razones convincentes de cómo ocurrió. Los sucesos notables del cisne negro incluyen el éxito fenomenal de Google, los ataques terroristas del 11 de septiembre y la crisis del mercado de valores de 1987. Los acontecimientos del cisne negro dominan nuestras vidas. Los enfrentamos tanto a nivel social, como el surgimiento de las religiones, como en nuestra vida personal, como la muerte de seres queridos.

Hay varias razones por las que no reconocemos los sucesos del cisne negro antes de que sucedan. Una parte de la explicación es que todos somos humanos. Nos concentramos en aprender cosas específicas más que en experiencias individuales. Con frecuencia nos dañamos a nosotros mismos al centrarnos en lo que sabemos. Todos tenemos prejuicios que frecuentemente ignoramos. Como resultado, subestimamos las posibilidades y los peligros. Tenemos una tendencia a simplificar, clasificar y explicar los sucesos. A veces descartamos algunas circunstancias como imposibles.

Nuestra fijación por sucesos insignificantes y sin importancia es peligrosa. No lo comprendemos todo. Acontecimientos importantes siguen sorprendiendo y frustrando nuestros esfuerzos por alcanzar objetivos específicos. Existen varias técnicas sencillas para afrontar los incidentes del cisne negro.

Para evitar sorpresas desagradables en la vida, planifique para el peor de los casos. En el podcast de Choiceology, titulado El poder del pensamiento negativoAnnie Duke comparte una perspectiva sobre el pensamiento negativo para identificar razonablemente los riesgos que podrían resultar en eventos de cisne negro.

Donde realmente divergen el pensamiento positivo y el pensamiento negativo es en pensar en el camino que llevamos hasta allí. Entonces, con el pensamiento positivo, estás imaginando esta meta positiva y diciendo: “Voy a tener éxito en el camino”. Y estás imaginando cómo llegar exitosamente a la meta y cómo se sentirá eso y conquistar el mundo.

Con el pensamiento negativo, lo que haces es imaginar exactamente el mismo objetivo, pero te dices a ti mismo: “Déjame imaginar que no logré alcanzar este objetivo. Así que estaba tratando de alcanzar el mismo objetivo, pero déjenme imaginar que en realidad no lo logré. ¿Por qué sucedió eso?

Gabriele Oettingen de la Universidad de Nueva York realmente tiene un trabajo muy profundo en esto, demostrando que en realidad es mucho más probable que tengas éxito si imaginas que no lograste alcanzar esta meta positiva que si simplemente imaginas que tienes éxito en esa meta positiva. Y parte de la razón de esto probablemente es que simplemente identificas los obstáculos que se interpondrán en tu camino y luego, una vez hecho eso, puedes hacer algo al respecto para reducir la posibilidad de que realmente te hagan tropezar o te causen problemas. que abandones o te descarriles en tu camino hacia la meta que estás tratando de alcanzar.

La otra cosa que creo que hace es que te prepara para no descarrilarte cuando sucede algo malo, porque puedes hacer un plan con anticipación sobre lo que vas a hacer si algo sale mal.

Entonces, el mayor consejo que tengo para que las personas mejoren su toma de decisiones utilizando el poder del pensamiento negativo es que se den cuenta de que imaginar el fracaso no es realmente malo. Puede que te cause un poco de angustia en este momento, pero lo que hará es ser muy protector con tu versión futura porque la versión futura de ti realmente aumentará las posibilidades de que esa versión futura de ti tenga éxito.

Lo que sabes por el trabajo de Gary Klein sobre autopsias, donde imaginas el fracaso de antemano, es un concepto similar, es que cuando las personas están generando ideas sobre cuáles son los obstáculos que podrían interponerse en el camino hacia el éxito, cuando lo haces En una autopsia, en realidad generas alrededor de un 30% más de contenido, como ideas sobre lo que podría obstaculizar el éxito. Y cuanto más de ese paisaje futuro puedas identificar, obviamente, mejor podrás navegarlo, mejor podrás prepararte para él, mejor podrás Evite esos obstáculos o reaccione ante ellos de manera más racional cuando aparezcan. Y todo eso realmente aumentará las posibilidades de éxito.

Think Insights (25 de septiembre de 2023) El modelo del cisne negro. Obtenido de https://thinkinsights.net/strategy/black-swan-model/.
El modelo del cisne negro.” Think Insights – 25 de septiembre de 2023, https://thinkinsights.net/strategy/black-swan-model/
Piensa en Insights 15 de septiembre de 2022 El modelo del cisne negro.visto el 25 de septiembre de 2023,<https://thinkinsights.net/strategy/black-swan-model/>
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El modelo del cisne negro.” Piensa en ideas [Online]. Disponible: https://thinkinsights.net/strategy/black-swan-model/. [Accessed: September 25, 2023]

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El modelo del cisne negro – Preguntas frecuentes

El modelo del cisne negro

El modelo del cisne negro es una teoría propuesta por Nassim Nicholas Taleb en su libro homónimo. Esta teoría se centra en la ocurrencia de eventos altamente improbables pero impactantes, que suelen ser impredecibles y que generan un gran impacto en diferentes ámbitos de la vida.

Preguntas frecuentes sobre el modelo del cisne negro:

  1. ¿Qué es un cisne negro?

    En el contexto del modelo del cisne negro, un “cisne negro” se refiere a un evento imprevisto y excepcionalmente impactante. Estos eventos son altamente improbables, pero cuando ocurren, tienen consecuencias significativas en diversos aspectos, como la economía, la política o los mercados financieros. Un ejemplo de cisne negro es la crisis financiera de 2008.

  2. ¿Cómo se relaciona el cisne negro con la teoría del modelo?

    El modelo del cisne negro examina la naturaleza de estos eventos, argumentando que son inesperados y que las personas tienden a subestimar su probabilidad de ocurrencia. Asimismo, sostiene que estos eventos suelen tener un impacto desproporcionado en comparación con otros sucesos más predecibles. El modelo busca crear conciencia sobre la importancia de considerar la existencia de eventos improbables pero significativos.

  3. ¿Cómo podemos prepararnos para los cisnes negros?

    Si bien es difícil predecir la ocurrencia de un cisne negro específico, es posible adoptar una mentalidad de resiliencia y preparación. Diversificar inversiones, mantener una buena gestión de riesgos y estar alerta a posibles cambios en los entornos económicos y sociales son algunas medidas que se pueden tomar. Sin embargo, es importante tener en cuenta que los cisnes negros son, por definición, impredecibles y no se pueden evitar completamente.

  4. ¿Qué impacto tiene el modelo del cisne negro en la toma de decisiones?

    El modelo del cisne negro nos enseña a no confiar ciegamente en modelos predictivos o en la extrapolación de datos pasados. Nos insta a considerar la posibilidad de eventos inesperados que pueden influir en el resultado final. En el ámbito financiero, por ejemplo, implica ser conscientes de los riesgos y no asumir que el futuro seguirá los mismos patrones que el pasado.

En resumen, el modelo del cisne negro propone que los eventos altamente improbables pero impactantes son más frecuentes de lo que podríamos pensar y tienen un poderoso efecto en nuestras vidas. Al ser conscientes de esta posibilidad, podemos adoptar una mentalidad más abierta a los cambios y estar preparados para afrontar estos eventos cuando ocurran.

Fuentes externas:

Foo.com

Bar.com


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